Lundi 18 février, à 13h en salle 06 (RdC, bat 22), nous aurons le plaisir d’écouter Quentin Paris, qui nous parlera de "minimisation du risque empirique et réduction de la dimension en régression".

Voici un résumé de son exposé : Dans cet exposé, nous étudierons dans un premier temps le principe général de la minimisation du risque empirique. En particulier, nous exposerons certains travaux récents (Koltchinskii, 2006) concernant l’étude de l’excès de risque moyen et montrerons comment ces résultats se déclinent dans certains contextes particuliers (estimation de la fonction de régression, estimation de la densité). La première partie de l’exposé sera l’occasion d’introduire le problème général du "fléau de la dimension". Dans une seconde partie, nous appliquerons ces résultats au cas de modèles de régression composites et montrerons que ces derniers fournissent un cadre adapté au problème de la grande dimension.