Lundi 25 mars, à 13h en salle 06 (RdC, bat 22), nous aurons le plaisir d’écouter Sylvain de Moor, qui nous parlera d’ "approximation-diffusion pour des équations cinétiques stochastiques".

Voici un résumé de son exposé : Dans cet exposé, je présenterai dans un premier temps le principe et les enjeux de l’approximation-diffusion pour des équations cinétiques stochastiques. Une méthode efficace pour dériver de telles approximations dans le cas stochastique est la méthode des fonctions test perturbées, introduite initialement par Papanicolaou, Stroock et Varadhan en 1977 pour la dimension finie, et généralisée dans des travaux récents à la dimension infinie. Dans un second temps, je présenterai plus en détails un cas d’approximation-diffusion sur une équation différentielle stochastique simple.